01

¿En qué magnitud una mejora en la composición del gasto primario discrecional de Colombia generaría espacio de política monetaria - medido como reducción de la tasa de referencia del Banco de la República - sin comprometer la meta de inflación? El paper estudia el caso argentino bajo Milei como experimento comparado y evalúa la viabilidad de una racionalización institucional similar en el contexto colombiano.

02

La inflación no es solo su nivel: es su varianza condicional. Este working paper aplica modelos ARCH(1) y ARCH(p) para capturar la heterocedasticidad condicional en la serie del IPC colombiano y construir predicciones en ventanas temporales definidas. El objetivo es superar los modelos lineales estándar aprovechando la estructura de volatilidad propia de los datos de precios.

03

Los retornos financieros presentan colas pesadas, asimetría y clústeres de volatilidad que los modelos OLS no capturan. Este paper aplica modelos ARCH(1) y ARCH(p) a series de retornos diarios del S&P 500 (SPY) y el COLCAP, comparando su poder predictivo frente a benchmarks estadísticos clásicos mediante análisis descriptivo, de densidad y de volatilidad condicional.

04

El procesamiento de datos administrativos en entidades públicas sigue siendo manual, fragmentado y lento. Este proyecto desarrolla frameworks automatizados - apoyados en IA y herramientas de orquestación como N8N - para la extracción, procesamiento y generación de indicadores de política pública en tiempo real, reduciendo el tiempo entre el dato y la decisión.